Кратко и по шагам. 1) Определите объект и горизонты оценки: что именно рискуете и за какой период. 2) Идентифицируйте сценарии риска (события/наборы событий). 3) Оцените вероятность каждого сценария pip_ipi (качественно — шкала, или количественно — число в [0,1][0,1][0,1]). 4) Оцените воздействие (убыток, здоровье, репутация) каждого сценария LiL_iLi в выбранных единицах. 5) Вычислите показатель масштаба риска. Базовая формула: Ri=pi×Li.R_i = p_i \times L_i.Ri=pi×Li.
Для совокупного ожидания риска: E[L]=∑ipiLi.
E[L]=\sum_i p_i L_i. E[L]=i∑piLi. 6) Категоризация и приоритизация: используйте риск-матрицу или пороги по суммарному баллу. При числовой шкале (например, вероятность и серьёзность 1–5) можно взять R=S×P,
R=S\times P, R=S×P,
и задать уровни (пример): R≤6R\le6R≤6 — низкий, 7 − 127\!-\!127−12 — средний, >12>12>12 — высокий; конкретные пороги — по аппетиту к риску организации. 7) Анализ неопределённости и чувствительности: сценарный анализ, вероятностные симуляции (Monte‑Carlo), оценки вариации: Var(L)=E[L2]−(E[L])2,
\operatorname{Var}(L)=E[L^2]-(E[L])^2, Var(L)=E[L2]−(E[L])2,
а также интервалы доверия и стресс-тесты. 8) Выводы и действия: на основе RiR_iRi и приоритетов разработайте меры снижения, мониторинга и контрольные пороги. Замечание: выбор шкал, единиц и порогов зависит от контекста и аппетита к риску — уточните их перед количественной оценкой.
1) Определите объект и горизонты оценки: что именно рискуете и за какой период.
2) Идентифицируйте сценарии риска (события/наборы событий).
3) Оцените вероятность каждого сценария pip_ipi (качественно — шкала, или количественно — число в [0,1][0,1][0,1]).
4) Оцените воздействие (убыток, здоровье, репутация) каждого сценария LiL_iLi в выбранных единицах.
5) Вычислите показатель масштаба риска. Базовая формула:
Ri=pi×Li.R_i = p_i \times L_i.Ri =pi ×Li . Для совокупного ожидания риска:
E[L]=∑ipiLi. E[L]=\sum_i p_i L_i.
E[L]=i∑ pi Li .
6) Категоризация и приоритизация: используйте риск-матрицу или пороги по суммарному баллу. При числовой шкале (например, вероятность и серьёзность 1–5) можно взять
R=S×P, R=S\times P,
R=S×P, и задать уровни (пример): R≤6R\le6R≤6 — низкий, 7 − 127\!-\!127−12 — средний, >12>12>12 — высокий; конкретные пороги — по аппетиту к риску организации.
7) Анализ неопределённости и чувствительности: сценарный анализ, вероятностные симуляции (Monte‑Carlo), оценки вариации:
Var(L)=E[L2]−(E[L])2, \operatorname{Var}(L)=E[L^2]-(E[L])^2,
Var(L)=E[L2]−(E[L])2, а также интервалы доверия и стресс-тесты.
8) Выводы и действия: на основе RiR_iRi и приоритетов разработайте меры снижения, мониторинга и контрольные пороги.
Замечание: выбор шкал, единиц и порогов зависит от контекста и аппетита к риску — уточните их перед количественной оценкой.