Коротко: проблема — «позднее связывание» (closure захватывает переменную, а не её текущее значение). В вашем коде создаются три лямбды в цикле $\text{range}(3)$, но все они используют одну и ту же переменную $n$, которая после цикла равна $2$. Поэтому при вызове $f(2)$ для каждой функции получается $2\cdot 2=4$ и выводится $[4,4,4]$.
Почему так: лямбда обращается к имени $n$ при выполнении, а не при создании.
Исправления (два простых варианта):
1) Захват значения через параметр по умолчанию:
lst = [lambda i, n=n: i*n for n in range(3)]
print([f(2) for f in lst]) # выводит $[0,2,4]$
2) Использовать фабрику функций:
def make(n):
return lambda i: i*n
lst = [make(n) for n in range(3)]
print([f(2) for f in lst]) # выводит $[0,2,4]$
Оба варианта фиксируют текущее значение $n$ при создании каждой функции.