Как правильно сформировать таймфрейм для японских свечей? Добрый день, делаю торгового бота, столкнулся с такой проблемой, в api биржи отдаются только тайфреймы 1,5,30 и 60 минут, но мне для работы нужно сформировать 15 минутный таймфрейм.
15 минутный формирую из трех 5 минутных:
Беру данные по open первой свечи, close последней свечи, high самой большой, low самый маленький. Плюс суммирую весь объем.
Таким образом формируется 15 минутная свечка, но когда сравниваю мой график свечей, с графиком на бирже они не совпадают. Не пойму почему.

Предыдущий
вопрос Следующий
вопрос

Ваш подход к формированию 15-минутного таймфрейма из трех 5-минутных свечей предполагает верное суммирование цен открытия, закрытия, максимума и минимума, а также объема. Однако возможно, что разница между вашим графиком свечей и графиком на бирже связана с временными задержками в получении данных или с различными алгоритмами формирования свечей на вашей стороне и на стороне биржи.

Для более точного сравнения результатов вам следует убедиться, что вы корректно обрабатываете данные и настраиваете свои алгоритмы формирования свечей. Также может быть полезно проверить временные метки и временные интервалы данных, чтобы убедиться, что они синхронизированы с теми, которые предоставляются биржей.

Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться к документации биржи или к технической поддержке, чтобы уточнить процесс формирования свечей и проверить любые возможные расхождения.