Что должно быть на выходе фильтра Калмана? Здравствуйте. Интересует вопрос по фильтру Калмана.
На входе у него вектор состояния, состоящий из n позиций, которые затем обрабатываются. На выходе ковариационная матрица.
Эту ковариационную матрицу необходимо умножить на вектор состояния на k-ом шаге? Как получить выходной график?

Предыдущий
вопрос Следующий
вопрос

На выходе фильтра Калмана должно получиться оценка состояния системы в виде вектора состояния и соответствующей ковариационной матрицы. Эти оценки представляют собой наилучшее приближение к реальному состоянию системы на основе доступных данных и учетом ошибок измерений.

Ковариационная матрица показывает неопределенность в оценке состояния системы. Чем меньше значения на диагонали ковариационной матрицы, тем более уверенные мы можем быть в оценке состояния системы.

Чтобы получить выходной график оценки состояния системы, обычно используются различные визуализационные инструменты, такие как графики, диаграммы и т.д. В зависимости от конкретных потребностей и целей исследования, вы можете построить график оценки каждой из позиций вектора состояния по времени или в зависимости от других переменных.

Если необходимо умножить ковариационную матрицу на вектор состояния на k-ом шаге, это может потребоваться для дальнейших вычислений или анализа данных. Важно помнить, что фильтр Калмана предназначен для обработки и фильтрации данных, а полученные оценки состояния могут быть использованы для принятия решений или управления системой.

Надеюсь, это ответило на ваш вопрос. Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать.