Если для акции А значение коэффициента Ва=-1,7это означает что А) риск акции Аотличается от риска рыночного портфеля на 0,7 единиц д) в изменениях доходности акций портфеля превалируют обратные тенденции р) в изменениях доходностей акций портфеля и доходностей рыночного портфеля превалируют обратные тенденции причем доходности акции А менее рисковые чем рынок в целом л) в в изменениях доходностей акций портфеля и доходностей рыночного портфеля превалируют обратные тенденции причем доходности акции А более рисковые чем рынок в целом
Если для акции А значение коэффициента Ва=-1,7это означает что А) риск акции Аотличается от риска рыночного портфеля на 0,7 единиц д) в изменениях доходности акций портфеля превалируют обратные тенденции р) в изменениях доходностей акций портфеля и доходностей рыночного портфеля превалируют обратные тенденции причем доходности акции А менее рисковые чем рынок в целом л) в в изменениях доходностей акций портфеля и доходностей рыночного портфеля превалируют обратные тенденции причем доходности акции А более рисковые чем рынок в целом
Похожие вопросы
Не можешь разобраться в этой теме?
Обратись за помощью к экспертам
Гарантированные бесплатные доработки
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы на плагиат
Интересные статьи из справочника
Поможем написать учебную работу
Отвечай на вопросы, зарабатывай баллы и трать их на призы.
Подробнее
Подробнее
в) в изменениях доходности акций портфеля и доходностей рыночного портфеля превалируют обратные тенденции, причем доходности акции А менее рисковые, чем рынок в целом.
Коэффициент бета отражает степень корреляции между доходностью акции и доходностью рыночного портфеля. Значение коэффициента -1,7 указывает на то, что изменения доходности акции А противоположны изменениям доходности рыночного портфеля, причем акция А менее рисковая, чем рынок в целом.