Литература по финансовой оптимизации, в частности по методу критических линий Марковица? UPD: Я понял свою ошибку, не все знакомы с финансами и марковицем :)
Объясню более формально. Я хочу научиться решать задачи квадратичного параметрического программирования с линейными ограничениями (параметр принимает значения [1;бесконечность)). Формально она сводится к нахождению конечного числа угловых точек и получения эффективного фронта путем линейной интерполяции между ними. Мой пробел как раз в нахождении этих угловых точек. Мне будет достаточно просто подробного примера (очень желательно не в матричной форме) или статьи/книги не лезущей в дебри.
Оригинальный вопрос ниже:
------------
Я пытаюсь разобраться в методах построения эффективного портфеля ценных бумаг уже несколько месяцев и не могу понять метод критических линий. Я не являюсь математиком и знаком с чем-то выше школьной программы исключительно в связи с имеющимся огромным интересом (изучал не систематически, только интересные мне направления на любительском уровне). Я попытался изучать оптимизацию и на данном этапе могу решать простенькие задачи квадратичного программирования, но все попытки найти информацию по методу критических линий, сводятся к пособию А.С. Шведова, где математика за гранью моего понимания.
Могли бы Вы, если это возможно, посоветовать литературу по данному вопросу или человека с кем это можно обсудить?
Для того, чтобы был понятен мой уровень привожу литературу с которой я ознакомился до того, как написать сюда:
- Математическое программирование в примерах и задачах (Акулич И.Л. изд. Высшая Школа, 1986): я могу решить ЗНП методом Лагранжа и знаком с линейным программированием (в том числе с параметрическим, мне не покорилась только транспортная задача...). В данном контексте "могу" означает что я решал простейшие задачи, которые приведены в учебнике.
- Лекции Босса по оптимизации: пытался понять по книге теорему Куна-Таккера, но так и не разобрался с доказательством, что не мешает ее применять при решении ЗНП, но просто обидно :)
- Пробовал прочитать А.С. Шведова (пособие по теории эффективных портфелей ценных бумаг), но математика там последние две главы, которые описывают интересующие меня алгоритмы за гранью моего понимания. После прочтения всего, что указано выше - я понял чуть меньше, чем ничего.
Буду благодарен, если Вы направите меня в ту сторону, где я смогу разобраться с методом критических линий. Возможно у кого-нибудь сохранились лекции, или кто-нибудь будет так добр и объяснит мне все это на пальцах.
Литература по финансовой оптимизации, в частности по методу критических линий Марковица? UPD: Я понял свою ошибку, не все знакомы с финансами и марковицем :)
Объясню более формально. Я хочу научиться решать задачи квадратичного параметрического программирования с линейными ограничениями (параметр принимает значения [1;бесконечность)). Формально она сводится к нахождению конечного числа угловых точек и получения эффективного фронта путем линейной интерполяции между ними. Мой пробел как раз в нахождении этих угловых точек. Мне будет достаточно просто подробного примера (очень желательно не в матричной форме) или статьи/книги не лезущей в дебри.
Оригинальный вопрос ниже:
------------
Я пытаюсь разобраться в методах построения эффективного портфеля ценных бумаг уже несколько месяцев и не могу понять метод критических линий. Я не являюсь математиком и знаком с чем-то выше школьной программы исключительно в связи с имеющимся огромным интересом (изучал не систематически, только интересные мне направления на любительском уровне). Я попытался изучать оптимизацию и на данном этапе могу решать простенькие задачи квадратичного программирования, но все попытки найти информацию по методу критических линий, сводятся к пособию А.С. Шведова, где математика за гранью моего понимания.
Могли бы Вы, если это возможно, посоветовать литературу по данному вопросу или человека с кем это можно обсудить?
Для того, чтобы был понятен мой уровень привожу литературу с которой я ознакомился до того, как написать сюда:
- Математическое программирование в примерах и задачах (Акулич И.Л. изд. Высшая Школа, 1986): я могу решить ЗНП методом Лагранжа и знаком с линейным программированием (в том числе с параметрическим, мне не покорилась только транспортная задача...). В данном контексте "могу" означает что я решал простейшие задачи, которые приведены в учебнике.
- Лекции Босса по оптимизации: пытался понять по книге теорему Куна-Таккера, но так и не разобрался с доказательством, что не мешает ее применять при решении ЗНП, но просто обидно :)
- Пробовал прочитать А.С. Шведова (пособие по теории эффективных портфелей ценных бумаг), но математика там последние две главы, которые описывают интересующие меня алгоритмы за гранью моего понимания. После прочтения всего, что указано выше - я понял чуть меньше, чем ничего.
Буду благодарен, если Вы направите меня в ту сторону, где я смогу разобраться с методом критических линий. Возможно у кого-нибудь сохранились лекции, или кто-нибудь будет так добр и объяснит мне все это на пальцах.
Объясню более формально. Я хочу научиться решать задачи квадратичного параметрического программирования с линейными ограничениями (параметр принимает значения [1;бесконечность)). Формально она сводится к нахождению конечного числа угловых точек и получения эффективного фронта путем линейной интерполяции между ними. Мой пробел как раз в нахождении этих угловых точек. Мне будет достаточно просто подробного примера (очень желательно не в матричной форме) или статьи/книги не лезущей в дебри.
Оригинальный вопрос ниже:
------------
Я пытаюсь разобраться в методах построения эффективного портфеля ценных бумаг уже несколько месяцев и не могу понять метод критических линий. Я не являюсь математиком и знаком с чем-то выше школьной программы исключительно в связи с имеющимся огромным интересом (изучал не систематически, только интересные мне направления на любительском уровне). Я попытался изучать оптимизацию и на данном этапе могу решать простенькие задачи квадратичного программирования, но все попытки найти информацию по методу критических линий, сводятся к пособию А.С. Шведова, где математика за гранью моего понимания.
Могли бы Вы, если это возможно, посоветовать литературу по данному вопросу или человека с кем это можно обсудить?
Для того, чтобы был понятен мой уровень привожу литературу с которой я ознакомился до того, как написать сюда:
- Математическое программирование в примерах и задачах (Акулич И.Л. изд. Высшая Школа, 1986): я могу решить ЗНП методом Лагранжа и знаком с линейным программированием (в том числе с параметрическим, мне не покорилась только транспортная задача...). В данном контексте "могу" означает что я решал простейшие задачи, которые приведены в учебнике.
- Лекции Босса по оптимизации: пытался понять по книге теорему Куна-Таккера, но так и не разобрался с доказательством, что не мешает ее применять при решении ЗНП, но просто обидно :)
- Пробовал прочитать А.С. Шведова (пособие по теории эффективных портфелей ценных бумаг), но математика там последние две главы, которые описывают интересующие меня алгоритмы за гранью моего понимания. После прочтения всего, что указано выше - я понял чуть меньше, чем ничего.
Буду благодарен, если Вы направите меня в ту сторону, где я смогу разобраться с методом критических линий. Возможно у кого-нибудь сохранились лекции, или кто-нибудь будет так добр и объяснит мне все это на пальцах.
Не можешь разобраться в этой теме?
Обратись за помощью к экспертам
Гарантированные бесплатные доработки
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы на плагиат
Интересные статьи из справочника
Поможем написать учебную работу
Отвечай на вопросы, зарабатывай баллы и трать их на призы.
Подробнее
Подробнее
К сожалению, мне неизвестна литература по методу критических линий Марковица, которая была бы доступна на более простом уровне понимания, чем указанные Вами источники. Однако, я могу посоветовать Вам обратиться к специалистам в области финансов или математического программирования, которые могли бы помочь Вам разобраться в данном методе более подробно.
Также, Вы можете попробовать поискать простые и понятные объяснения метода критических линий Марковица в интернете или в специализированных форумах по инвестициям и финансам. Возможно, найдется какой-то обзор или учебный материал, который был бы более доступен для понимания на Вашем текущем уровне знаний.
Кроме того, обучение математическому программированию и оптимизации может потребовать времени и усилий, поэтому не останавливайтесь на текущем уровне, старайтесь постепенно осваивать новые концепции и методы. Удачи в Вашем обучении!