Вопрос по фильтру Калмана? Здравствуйте!
Имеется массив со величинами, закладываемыми в фильтр Калмана. Одного не пойму: как вычислить ковариационную матрицу на (k-1) шаге (этапа прогноза), то есть величину P_{k-1|k-1}? Что в нее закладываем?

Предыдущий
вопрос Следующий
вопрос

Здравствуйте! Для вычисления ковариационной матрицы на (k-1) шаге (P_{k-1|k-1}) на этапе прогноза в фильтре Калмана нужно использовать следующее выражение:

P{k-1|k-1} = AP{k|k-1}A^T + Q

где P_{k|k-1} - матрица ковариации на шаге k-1 на этапе коррекции,
A - матрица перехода состояний,
Q - матрица ковариации шума процесса.

Используя это выражение, вы можете вычислить ковариационную матрицу на (k-1) шаге в фильтре Калмана.