Интегральная функция распределения F(x) для случайной величины X связана с её дифференциальной функцией распределения f(x) следующим образом:
f(x) = dF(x)/dx,
где f(x) - дифференциальная функция распределения, F(x) - интегральная функция распределения.
1) Для нахождения дифференциальной функции распределения f(x) нужно найти производную от интегральной функции распределения F(x):
f(x) = dF(x)/dx.
2) Математическое ожидание (МХ) случайной величины X определяется следующим образом:
МХ = E[X] = ∫ x*f(x) dx,
где f(x) - дифференциальная функция распределения.
3) Дисперсия (DХ) случайной величины X вычисляется по формуле:
DХ = E[X^2] - (E[X])^2 = ∫ x^2*f(x) dx - (E[X])^2,
Интегральная функция распределения F(x) для случайной величины X связана с её дифференциальной функцией распределения f(x) следующим образом:
f(x) = dF(x)/dx,
где f(x) - дифференциальная функция распределения, F(x) - интегральная функция распределения.
1) Для нахождения дифференциальной функции распределения f(x) нужно найти производную от интегральной функции распределения F(x):
f(x) = dF(x)/dx.
2) Математическое ожидание (МХ) случайной величины X определяется следующим образом:
МХ = E[X] = ∫ x*f(x) dx,
где f(x) - дифференциальная функция распределения.
3) Дисперсия (DХ) случайной величины X вычисляется по формуле:
DХ = E[X^2] - (E[X])^2 = ∫ x^2*f(x) dx - (E[X])^2,
где f(x) - дифференциальная функция распределения.